- Код статьи
- S0207-36760000616-6-1
- DOI
- 10.7868/S60000616-6-1
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск 8
- Страницы
- 72-102
- Аннотация
- В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ и при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т.е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 31.08.2008
- Год выхода
- 2008
- Всего подписок
- 2
- Всего просмотров
- 893
Президиум РАНОбщество и экономика Obshchestvo i ekonomika
- ISSN (Print) 0207-3676
- ISSN (Online) 3034-5987
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНДЕКСНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации
Научная электронная библиотека