Статьи автора

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНДЕКСНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

Выпуск 8 от 31.08.2008

В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ и при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т.е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.

908 2