Статьи автора

Аrch/garch-моделирование в исследовании динамики волатильности рынка криптовалюты (на примере биткоина)

Выпуск 11 от 05.12.2019

Цифровизация хозяйственных процессов существенным образом трансформирует устоявшиеся модели развития экономических систем, формируя новые факторы социально-экономического роста.  В данной статье предложен инструментарий прогнозирования рынка криптовалюты на основе построения модели авторегрессионной условной гетероскедастичности. Работа позволяет определить наиболее подходящую модель из семейства GARCH для прогнозирования одной из наиболее распространенных и востребованных криптовалют в мире – биткоина. Предлагаемый и апробированный инструментарий дает возможность планирования развития рынка криптовалюты на краткосрочный период. Это, в свою очередь, может служить основой для контроля и предсказания будущих корректировок рынка, что позволяет координировать меры государственного планирования в данном секторе экономических отношений.

1917 88